Para adicionar um menu na barra lateral da página, crie o menu em Aparência -> Menus e estruture-o (links, páginas).
OBSERVAÇÃO: Em Configurações do menu -> Exibir localização NÃO selecione nenhuma opção.
Para colocá-lo na barra lateral acesse Aparência -> Widgets.
Em Menu Personalizado, adicione um widget a região Sidebar. Observe que o menu também pode ser adicionado às regiões de rodapé (footer-1, footer-2 ou footer-3).
Após definir a região do menu, selecione o menu e clique em salvar.